【中信期货】商品期权量募化报告:白糖期权摆

2019-06-12 02:00 来源:原创 网络编辑:locoy 阅读 报错

  原题目:【中信期货】商品期权量募化报告:白糖期权摆荡比值震动走升,近月时间价父亲幅萎减

  关 注

  豆粕:

  1、行情回顾

  07月24日,豆粕期权成提交量为76820顺手,较前壹日添加以9958顺手。持仓量为572182顺手,较前壹日添加以348顺手。期权持仓量PCR为0.77,较前壹日拥有所上升,成提交量PCR为0.56,较前壹日拥有所下投降,成提交额PCR为0.86,较前壹日拥有所上升。期权市场神物情较为绝望。

  摆荡比值方面,豆粕期权摆荡比值指数较前壹日小幅下投降,收于18.27,偏度指数较前壹日小幅上升,收于100.25。

  2、战微伸荐

  昨日,豆粕标注的标价较为摆荡,期权摆荡比值指数小幅下投降,牛牌价差构成小幅载余。

  当前豆粕标价护持震动,期权摆荡比值震动偏绵软弱。短期内摆荡比值固然已下投降到较低位,但豆粕当前仍处于摆荡比值时节性走低周期中。却适当构建做空摆荡比值构成,从摆荡比值持续下行中利市,并收受时间价。

  白糖:

  1、行情回顾

  07月24日,白糖期权成提交量45762顺手,较前壹日增添以13162顺手。持仓量为321926顺手,较前壹日增添以4080顺手。期权合条约持仓量PCR为0.35,成提交量PCR为0.67,成提交额PCR为1.15,较前壹日均拥有所下投降,期权市场神物情摆荡偏绝望。

  摆荡比值方面,白糖期权摆荡比值指数较前壹日小幅走升,收于16.03,偏度指数较前壹日拥有所下投降,收于100.39。

  2、战微伸荐

  昨日,白糖标注的标价小幅走升,期权摆荡比值指数持续震动下行。因主力期权合条约挨近届期日,期权时间价父亲幅萎减,初期构建的做空摆荡比值构成利市清楚。

  从当前的情景到来看,白糖持续偏绵软弱,期权摆荡比值小幅走升。白糖主力期权合条约挨近届期,主力期权做空摆荡比值构成却适当利市了却。同时使用901期权合条约又次构建做空摆荡比值构成,在不到来摆荡比值回落中获取进款,并收受时间价。

  壹、豆粕期权

  1.1成提交量与持仓量剖析

  

  

  1.2活触动性剖析

  

  

  1.3摆荡比值剖析

  

  1.4期权风险目的

  

  二、白糖期权

  2.1成提交量与持仓量剖析

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